Что нужно сделать чтобы в OLAP кубе дни недели и месяцы показывались по русски?

Для этого нужно в свойствах источника данных (Data Source) вашего OLAP-куба, выбрать закладку "Все" ("All") и прописать параметру Current Language значение Russian. После этого нужно заново обработать (process) куб.